Личное восприятие всегда субъективно и часто трейдер смотрит не на реальное положение вещей, а ищет только подтверждение собственных теорий. Не зря трейдеры говорят, что «там, где два волновика, как минимум три точки зрения на рынок». Разработчик теории волн Вульфа Билл Вульф утверждал, что каждая волна является частью более крупного движения, которое может быть представлено волнами большего уровня. Это позволяет трейдерам определить долгосрочные тренды и входить в рынок в наиболее подходящий момент. Конечно, торговать такие моменты сложно, но если будут дополнительные сигналы, то вполне возможно. В данном примере таким сигналом служит так называемая модель «Три индейца» — это четко сформированные три постепенно повышающих максимума.
Пример №2: Торговля на валютном рынке с использованием волн Вульфа
Это связано с тем, что модель разворота, которая является основой паттерна, заставляет цену быстро двигаться в противоположном направлении. В первом способе соединяются точки №2 и №4 и проводится параллельная им линия через точку №3. Зона, которая получается в результате пересечений этих линий, называется сектором SweetZone (рис.9). Но для тех трейдеров, которые все-таки решились брать прибыль с рынка по максимуму, можно четвертую точку определить на самом последнем экстремуме треугольника (рис.7).
Бесплатный курс по модели Po3 из 5 видео уроков
В точке 5 может быть кратковременный откат, после которого цена разворачивается для движения к точке 6, пусть и с небольшим смещением. Волны Вульфа можно использовать и как сильные поддержки/сопротивления, особенно если их ключевые точки находятся в зонах сильных ценовых max/min, например, дневных и недельных. Таким образом, использование волн Вульфа позволяет трейдерам получать прибыльные сделки на валютном рынке и минимизировать риски. Теория Вульфа в трейдинге была разработана американским трейдером и аналитиком Биллом Вульфом в середине 20-го века. Эта теория основана на предположении, что цены на финансовых рынках движутся в виде определенных волновых структур, которые можно увидеть и анализировать.
+611,64% по EUR/JPY — Тест стратегии форекс «Ж/Д»
Если паттерно соответствует всем критериям, ЕТА и ЕРА совпадут. Имеется в виду не нахождение на графике, поскольку одно из значений характеризует время, а другое ― цену. Совпадение означает, что эти уровни окажутся на одной вертикальной черте. Поскольку отдельные формации далеки от совершенства, автор гибко относится к выходу из рынка. При этом пропорции остаются без изменений, что важно для правильного определения фигуры. В качестве фильтра встроен поиск дивергенции по MACD, позволяющий оценить силу сигнала.
Паттерн Price Action — CPR [Closing Price Reversal]
Рынки движутся хаотично, получившиеся фигуры часто не совпадают с указанными условиями. Достаточно знать ― чем точнее паттерн, тем точнее сигнал. Для начала требуется найти место, в котором движение только начало формироваться. Уже завершенные конструкции торговать нет смысла ― это слишком поздно. WolfWavesFind дает более качественные уведомления, чем два предыдущих. Его вполне можно использовать, как рабочий инструмент на первое время.
О чем говорит индикатор Волн Вульфа
Дальше ждем, когда цена подойдет к поддержке, и в точке №5 открываем позицию на покупку. Цель по профиту будет точка №6 — пересечения рынка с линией ЕРА. Когда у нас появились четыре точки, начинаем строить базовые линии. Первую линию проводим по точкам №1 и №3, она выступает в качестве поддержки рынка. Именно на этой линии трейдеры входят в рынок на покупку.
Это небольшая брошюра, в которой на нескольких страницах рассказана вся суть торговой методики. На пятой линии происходят все торговые операции по покупке и продаже активов. А узнав первую и построив остальные, можно продолжить клин в сторону пятой линии прорыва с прогнозируемой ценой при прибытии. В нашем примере (на рисунке выше) разворот произошёл в Sweet Zone. Повторюсь, найти на графике такую волну Вульфа, которая бы удовлетворяла всем приведённым здесь условиям, довольно трудная задача.
Теперь, когда мы определили тенденцию, пришло время применить правила волн Вульфа к графику цены, что подводит нас к следующему шагу нашей стратегии. Рассмотрим пример торговли бычьего разворотного паттерна. Как видно на графике, равноудаленный канал представляет https://fxrating.com.ua/ собой две параллельные линии тренда, которые определяют границы продолжающейся тенденции. Если взять самый консервативный, то в данном случае четвертую точку лучше наносить на угол треугольника или на некоторые из его пиков, как это показано на рисунке 6.
Обычно, мы находим точку 2 лишь после того, как сформируются точки «1» и «3». «Точка 2» необязательно должна быть долгосрочным разворотом тренда. Главное, чтобы она была максимумом или минимумом крупного колебания на рынке. Когда вы торгуете по стратегии волн Вульфа, вы обнаружите, что после активации ордера на вход, ваша позиция должна показывать вам немедленную прибыль.
В таких случаях проводим две целевые линии и после того как пробит первый уровень, обновляем построение по текущему рынку. После пробоя точки 6 цена вероятнее всего продолжит тренд, но при первых признаках разворота закрываем позицию или как минимум переводим в безубыток. Это паттерн технического анализа, построенный на основе формирования 5 точек с целью в 6-й. Автор идеи вдохновился фигурой ТА «Клин» — на ее основе разработан подход определения и трейдинга по волнам Вульфа (ВВ).
В видео подробно разбирается книга Вульфа и как по ней торговать. Автор строит систему на выявлении одного паттерна, который может быть бычьим или медвежьим. Он определяется по одинаковым признакам и отличается только направленностью. Волновой анализ ― графический метод изучения, созданный Эллиотом, строится на законе физики о том, что на каждое действие есть противодействие. У теории много последователей, разработавших собственные методики. Свою систему он описал в книге «Волны Вульфа», которую можно скачать в pdf.
Если объем растет с каждой последующей волной, это может свидетельствовать о сильном тренде и подтверждать сигналы волн Вульфа. Дает сигналы на покупку актива и выглядит как падающий клин из 5 экстремумов. Правила формирования описаны в разделе «Идеальная модель». Минимумы тоже падают, но на меньшую величину, что становится причиной сближения сторон. После завершения 5-й точки ожидается, что цена пойдет вверх до зоны EPA, находящейся на пути границы, очерченной между 1-й и 4-й волнами.
Паттерн состоит из волн спроса и предложения и встречается на всех типах активов — это универсальная модель. Сам автор использует ВВ в основном при работе с индексом S&P. Их удобно использовать на форекс, где фундаментальный анализ практически бесполезен, так как активы взаимосвязаны с сотнями факторов.
Такую формацию распознать сложно — придется долго тренироваться. На скриншоте пример ВВ, после которого тренд сменился с падающего на растущий. На рынке не существует идеальных моделей, поэтому с точностью до пункта построить линию все равно не удастся.
Данная модель представляет собой серию разнонаправленных волн, которые по своей структуре формируются в фигуру нисходящего клина (рис.1). Не хочу никого обидеть, но посмотрел на истории и… не то чтобы этот паттерн никогда не выполняется, а выполняется после дожичка в четверг. Так что процент выигрыша никакой — на грани статистической погрешности. На истории можно найти немало мест (обычно 1 из 10 или 20), где вы удачно могли бы войти по данному алгоритму и все остальные, где вы продули бы в пух и прах. Для меня не подходит, слишком муторно — гартли отрабатывает лучше в плане доходности. Цена прибытия ― это уровень 6, то есть идеальный пункт фиксации прибыли.
Можно найти что-то общее с теорией волн Эллиота, но волны Вульфа гораздо проще в практике. «Волны Вульфа» были разработаны и предложены Биллом Вульфом, который более 10 лет зарабатывает на жизнь торгуя S&P. Благодаря его сыну Брайану это система получила распространение и на других рынках.
Однако, чем большему количеству указанных критериев будет соответствовать найденная волна, тем большей будет её потенциальная надёжность. Выход по ориентировочной цене прибытия (EPA), это не что иное, как описанный выше выход в точке 6. Чаще всего данная проблема связана именно с использованием ZigZag, который не только запаздывает, а и перерисовывается.
- На практике найти столь идеальные движения очень сложно, поскольку его чаще всего нет.
- Рассмотрим на практике, как работает торговля по методу.
- Пример успешного использования волн Вульфа в трейдинге можно найти на различных финансовых рынках, включая акции, валюту и фьючерсы.
- Он определяется по одинаковым признакам и отличается только направленностью.
- Для правильного формирования модели Вульфа максимум №3 должен всегда быть выше предыдущего (№1).
Сигналом на открытие своих позиций является точка №5, которая появляется на откате четвертой волны. Ее еще часто называют расчетной конечной цены EPA (EstimatedPriceatArrival). На каких биржах можно заработать Это ожидаемый уровень, до которого должен прийти рынок после выхода из точки №5. Когда цена доходит до линии ЕРА, трейдеры фиксируют свою прибыль в точке №6.
Я говорю потенциально, потому что это не завершённая волна, а волна, состоящая пока из четырёх точек (когда волна завершится, торговать на ней уже будет поздно). На рисунке показано графическое построение Sweet Zone. Для того чтобы определить границы этой зоны нужно провести две линии. Первая линия проводится через точки 2 и 4, а вторая линия проводится параллельно ей, через точку 3. Первый из этих нюансов касается точки входа в позицию. Зачастую возникает такая ситуация, когда цена, что называется, протыкает луч 1-3.